scipy.stats.invweibull

scipy.stats.invweibull = object>

Инвертированная случайная величина Вейбулла.

Это распределение также известно как распределение Фреше или распределение экстремальных значений типа II.

Как экземпляр rv_continuous класс, invweibull объект наследует от него коллекцию общих методов (см. ниже полный список), и дополняет их деталями, специфичными для этого конкретного распределения.

Методы

rvs(c, loc=0, scale=1, size=1, random_state=None)	Случайные величины.
pdf(x, c, loc=0, scale=1)	Функция плотности вероятности.
logpdf(x, c, loc=0, scale=1)	Логарифм функции плотности вероятности.
cdf(x, c, loc=0, scale=1)	Интегральная функция распределения.
logcdf(x, c, loc=0, scale=1)	Логарифм функции кумулятивного распределения.
sf(x, c, loc=0, scale=1)	Функция выживания (также определяется как 1 - cdf, но sf иногда более точный).
logsf(x, c, loc=0, scale=1)	Логарифм функции выживания.
ppf(q, c, loc=0, scale=1)	Процентная точка функции (обратная cdf — процентили).
isf(q, c, loc=0, scale=1)	Обратная функция выживания (обратная к sf).
moment(order, c, loc=0, scale=1)	Нецентральный момент указанного порядка.
stats(c, loc=0, scale=1, moments='mv')	Среднее ('m'), дисперсия ('v'), асимметрия ('s') и/или эксцесс ('k').
entropy(c, loc=0, scale=1)	(Дифференциальная) энтропия случайной величины.
fit(data)	Оценки параметров для общих данных. См. scipy.stats.rv_continuous.fit для подробной документации по ключевым аргументам.
expect(func, args=(c,), loc=0, scale=1, lb=None, ub=None, conditional=False, **kwds)	Ожидаемое значение функции (одного аргумента) относительно распределения.
median(c, loc=0, scale=1)	Медиана распределения.
mean(c, loc=0, scale=1)	Среднее распределения.
var(c, loc=0, scale=1)	Дисперсия распределения.
std(c, loc=0, scale=1)	Стандартное отклонение распределения.
interval(confidence, c, loc=0, scale=1)	Доверительный интервал с равными площадями вокруг медианы.

Примечания

Функция плотности вероятности для invweibull равен:

\[f(x, c) = c x^{-c-1} \exp(-x^{-c})\]

для \(x > 0\), \(c > 0\).

invweibull принимает c в качестве параметра формы для \(c\).

Плотность вероятности выше определена в "стандартизированной" форме. Для сдвига и/или масштабирования распределения используйте loc и scale параметры. В частности, invweibull.pdf(x, c, loc, scale) тождественно эквивалентно invweibull.pdf(y, c) / scale с y = (x - loc) / scale. Обратите внимание, что сдвиг местоположения распределения не делает его "нецентральным" распределением; нецентральные обобщения некоторых распределений доступны в отдельных классах.

Ссылки

F.R.S. de Gusmao, E.M.M Ortega и G.M. Cordeiro, "Обобщённое обратное распределение Вейбулла", Stat. Papers, т. 52, стр. 591-619, 2011.

Примеры

Попробуйте в вашем браузере!

>>> import numpy as np
>>> from scipy.stats import invweibull
>>> import matplotlib.pyplot as plt
>>> fig, ax = plt.subplots(1, 1)

Получить поддержку:

>>> c = 10.6
>>> lb, ub = invweibull.support(c)

Вычислить первые четыре момента:

>>> mean, var, skew, kurt = invweibull.stats(c, moments='mvsk')

Отображение функции плотности вероятности (pdf):

>>> x = np.linspace(invweibull.ppf(0.01, c),
...                 invweibull.ppf(0.99, c), 100)
>>> ax.plot(x, invweibull.pdf(x, c),
...        'r-', lw=5, alpha=0.6, label='invweibull pdf')

Альтернативно, объект распределения может быть вызван (как функция) для фиксации параметров формы, местоположения и масштаба. Это возвращает «замороженный» объект RV с заданными фиксированными параметрами.

Зафиксировать распределение и отобразить зафиксированное pdf:

>>> rv = invweibull(c)
>>> ax.plot(x, rv.pdf(x), 'k-', lw=2, label='frozen pdf')

Проверить точность cdf и ppf:

>>> vals = invweibull.ppf([0.001, 0.5, 0.999], c)
>>> np.allclose([0.001, 0.5, 0.999], invweibull.cdf(vals, c))
True

Генерировать случайные числа:

>>> r = invweibull.rvs(c, size=1000)

И сравните гистограмму:

>>> ax.hist(r, density=True, bins='auto', histtype='stepfilled', alpha=0.2)
>>> ax.set_xlim([x[0], x[-1]])
>>> ax.legend(loc='best', frameon=False)
>>> plt.show()

НазадОткрыть во вкладке