pandas.core.groupby.SeriesGroupBy.cov#

SeriesGroupBy.cov(other, min_periods=None, ddof=1)[источник]#

Вычисление ковариации с Series, исключая пропущенные значения.

Два Series объекты не обязаны быть одинаковой длины и будут выровнены внутренне перед расчётом ковариации.

Параметры:
otherSeries

Series, с которой вычисляется ковариация.

min_periodsint, необязательный

Минимальное количество наблюдений, необходимое для получения валидного результата.

ddofint, по умолчанию 1

Дельта степеней свободы. Делитель, используемый в вычислениях, равен N - ddof, где N представляет количество элементов.

Возвращает:
float

Ковариация между Series и другими, нормированная на N-1 (несмещённая оценка).

Смотрите также

DataFrame.cov

Вычисление попарной ковариации столбцов.

Примеры

>>> s1 = pd.Series([0.90010907, 0.13484424, 0.62036035])
>>> s2 = pd.Series([0.12528585, 0.26962463, 0.51111198])
>>> s1.cov(s2)
-0.01685762652715874