pandas.core.window.rolling.Rolling.kurt#

Rolling.kurt(numeric_only=False)[источник]#

Вычислить скользящее определение эксцесса Фишера без смещения.

Параметры:

numeric_onlybool, по умолчанию False: Включать только столбцы с типами float, int, boolean.

Добавлено в версии 1.5.0.

Возвращает:

Series или DataFrame: Тип возвращаемого значения такой же, как у исходного объекта с np.float64 тип данных.

Смотрите также

scipy.stats.kurtosis: Ссылка на метод SciPy.
pandas.Series.rolling: Вызов rolling с данными Series.
pandas.DataFrame.rolling: Вызов rolling с DataFrames.
pandas.Series.kurt: Агрегация kurt для Series.
pandas.DataFrame.kurt: Агрегация эксцесса для DataFrame.

Примечания

Для расчета требуется минимум четыре периода.

Примеры

Пример ниже покажет скользящий расчет с размером окна четыре, соответствующий эквивалентному вызову функции с использованием scipy.stats.

>>> arr = [1, 2, 3, 4, 999]
>>> import scipy.stats
>>> print(f"{scipy.stats.kurtosis(arr[:-1], bias=False):.6f}")
-1.200000
>>> print(f"{scipy.stats.kurtosis(arr[1:], bias=False):.6f}")
3.999946
>>> s = pd.Series(arr)
>>> s.rolling(4).kurt()
0         NaN
1         NaN
2         NaN
3   -1.200000
4    3.999946
dtype: float64