pandas.Series.autocorr

Series.автокорреляция(lag=1)

Вычислите автокорреляцию с лагом N.

Этот метод вычисляет корреляцию Пирсона между Series и её сдвинутой версией.

Параметры:

lagint, по умолчанию 1

Количество лагов для применения перед выполнением автокорреляции.

Возвращает:

float

Корреляция Пирсона между self и self.shift(lag).

Смотрите также

Series.corr

Вычислить корреляцию между двумя Series.

Series.shift

Сдвиг индекса на желаемое количество периодов.

DataFrame.corr

Вычисление попарной корреляции столбцов.

DataFrame.corrwith

Вычислить попарную корреляцию между строками или столбцами двух объектов DataFrame.

Примечания

Если корреляция Пирсона не определена, возвращается ‘NaN’.

Примеры

>>> s = pd.Series([0.25, 0.5, 0.2, -0.05])
>>> s.autocorr()  
0.10355...
>>> s.autocorr(lag=2)  
-0.99999...

Если корреляция Пирсона не определена, возвращается 'NaN'.

>>> s = pd.Series([1, 0, 0, 0])
>>> s.autocorr()
nan