sklearn.covariance

Для полной вероятностной модели нам также нужно априорное распределение для скрытой переменной

Они оценивают ковариацию признаков в заданных наборах точек, а также матрицу точности, определенную как обратная ковариации. Оценка ковариации тесно связана с теорией гауссовских графических моделей.

Руководство пользователя. См. Оценка ковариации раздел для дальнейших деталей.

EllipticEnvelope	Объект для обнаружения выбросов в наборе данных с гауссовым распределением.
EmpiricalCovariance	Оценка ковариации методом максимального правдоподобия.
GraphicalLasso	Оценка разреженной обратной ковариации с оценщиком, использующим штраф L1.
GraphicalLassoCV	Разреженная обратная ковариация с кросс-валидированным выбором штрафа l1.
LedoitWolf	Оценщик LedoitWolf.
MinCovDet	Minimum Covariance Determinant (MCD): робастный оцениватель ковариации.
OAS	Oracle Approximating Shrinkage Estimator.
ShrunkCovariance	Оценщик ковариации с сжатием.
empirical_covariance	Вычислить оценку ковариации методом максимального правдоподобия.
graphical_lasso	Оценщик ковариации с L1-штрафом.
ledoit_wolf	Оцените сжатую ковариационную матрицу Ледойта-Вольфа.
ledoit_wolf_shrinkage	Оцените сжатую ковариационную матрицу Ледойта-Вольфа.
oas	Оценить ковариацию с Oracle Approximating Shrinkage.
shrunk_covariance	Вычислить ковариационные матрицы, сжатые по диагонали.