empirical_covariance#
- sklearn.covariance.empirical_covariance(X, *, assume_centered=False)[источник]#
Вычислить оценку ковариации методом максимального правдоподобия.
- Параметры:
- Xndarray формы (n_samples, n_features)
Данные, по которым вычисляется оценка ковариации.
- assume_centeredbool, по умолчанию=False
Если
True, данные не будут центрироваться перед вычислением. Полезно при работе с данными, среднее значение которых почти, но не совсем ноль. ЕслиFalse, данные будут центрированы перед вычислением.
- Возвращает:
- ковариацияndarray формы (n_features, n_features)
Эмпирическая ковариация (оценка максимального правдоподобия).
Примеры
>>> from sklearn.covariance import empirical_covariance >>> X = [[1,1,1],[1,1,1],[1,1,1], ... [0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]] >>> empirical_covariance(X) array([[0.25, 0.25, 0.25], [0.25, 0.25, 0.25], [0.25, 0.25, 0.25]])
Примеры галереи#
Оценка ковариации сжатием: LedoitWolf vs OAS и максимальное правдоподобие
Оценка ковариации сжатием: LedoitWolf vs OAS и максимальное правдоподобие